第 1 章 绪论
1.1 研究背景及意义
随着近年来我国经济的高速发展，人们的收入水平不断提高，生活质量也较过去有了较大的改善，随之而来的是人们消费观念的转变，从以前的必需消费到现今的品质消费，从之前保守的一味储蓄到现今的借贷消费，这些改变对经济的发展起着重大的促进作用。随着人们逐渐习惯于借贷消费，我国个人贷款业务得到了迅速的发展，商业银行逐步把贷款投向从公司业务转换到了个人业务，主要的贷款用途包括个人住房贷款、个人消费贷款、个人汽车贷款等等。而个人贷款业务对社会的经济发展又有着独特的意义。首先可以起到拉动内需，促进我国宏观经济发展；其次可以满足消费者的日常消费需求，提升人们的生活水平；再次可以给商业银行带来丰厚的利润。所以说，个人贷款业务的健康发展关系到国家经济、民生等各个方面，其重要性由此可见。但是，由于我国商业银行个人贷款业务于上世纪 80 年代才开始逐渐起步，与一些发达国家相比，起步相对较晚，没有丰富的经验和完善的法律制度，也没有现有的模式可以套用，商业银行大多数是在摸索中前进。然而随着人们对借贷消费的观念接受程度越来越高，近几年个人贷款业务以惊人的速度大规模扩张，这种矛盾的存在必然会导致个贷业务暗含着非常大的风险。另外，目前商业银行获取利润的主要途径是依靠公司贷款业务，而个人贷款业务单笔利润小、贷款期限长，利润大多发生在未来，因此，多数银行对个人贷款业务的重视程度远不如公司业务。商业银行对风险的管理主要是全面的风险管理以及针对公司贷款业务的风险管理，而对个人贷款业务风险管理的力度远远不够，风险管理的体系也不完善。当前，我国宏观经济处于下行期，一些经营出现困难的企业不得不通过裁员降低成本，在这些企业里工作的借款人原本有着较为稳定的工资性收入，但现在却面临着失业的风险；另外，一些之前向银行贷款的个体经营者，由于受到宏观经济低迷的影响，经营利润大幅下降，其还款意愿和还款能力必然会随之下降。甚至有的企业因为出现资金周转困难的情况，为了尽快融资，会虚构资金用途，伪造交易合同，骗取银行贷款，这给商业银行带来了极大的风险。
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1.2 国内外研究现状
随着我国经济的高速发展，个人信贷业务也进入了飞速发展期，与此同时，风险也开始不断暴露，对风险的防范和把控成为了一个极具挑战性的难题，我国学者在这方面进行了大量的研究。在个人贷款风险研究方面，陈旭东对商业银行个人信贷业务风险形成的原因进行了分析，运用风险管理理论，在风险识别和风险归类方面提出了建议，同时又运用了比较的分析方法，深入分析了我国商业银行在个人信贷业务风险管理实践中存在的不足；蒋放鸣对我国商业银行个人贷款风险的全面管理提出了对策和建议，他主要是从五个主要方面来进行叙述，主要包括风险的监控流程、度量、监控模式、文化和转移。在个人贷款风险管理模型以及实用性方面，杨星、麦元询通过对 Merton 模型的框架分析，建议建立一个系统的个人住房消费贷款信用风险的指标体系；沈沛龙根据 VaR 方法，从我国商业银行个人贷款风险管理实际出发，提出了内部信用风险管理构架。在个人贷款风险防范对策方面，杨大楷、俞艳重点研究了个人消费贷款的内部结构，对借款人风险、内部控制风险和外部环境风险进行了剖析，提出了建立个人信用体系，并以社保为突破口，同时建立个人信用管理制度实施系统，充分利用客户信用评分对借款人的信用情况进行分析，然后采取相应的防范措施，如试点个人破产制度、建立银行内控体系和风险转移渠道及完善个人消费贷款的法律保障制度；尚耀华等认为，导致我国个人住房贷款违约风险的除了与购房者资产净值、收入增长率、贷款支出占月收入比等财务因素有关外，还与个人信用有很大的关系；中国人民银行研究局副研究员刘萍提出，目前，个人住房贷款业务中有常见的三种风险形式，即利率风险、购买力市场风险、流动性风险，并从政策角度提出解决违约风险的方法。另外，我国学者在个人贷款风险影响因素的实证研究中也有所突破。例如刘春红利用上海某银行一家支行的数据对违约因素进行了一个小样本的测试，测试的研究结果表明借款人家庭人口、房价、住房面积对违约无显著影响，而家庭收入、首付款比例、还款收入比、购房能力以及还款压力对违约的影像效果显著。
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第 2 章 相关概念和理论基础
2.1 个人贷款业务概述
个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本外币贷款。根据《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应在合理的收入偿债比例基础上发放贷款，同时贷款用途要符合国家法律法规，且仅限于个人消费和经营，严禁发放无指定用途的贷款。个人贷款的特点第一，贷款金额小。个人贷款的发放用途仅限于个人消费和个人经营，相比于公司发放的大额度贷款来说，个人贷款的金额较小。个人消费用途的贷款金额一般在几万到几十万，比如大多数商业银行规定装修贷款原则上最高贷款金额上限不超过 50 万元；个人经营用途的贷款金额一般在几十万到几百万之间，原则上最高额度不超过 1500万。第二，贷款数量大。个人贷款的贷款对象为自然人，这就注定了个人贷款有贷款数量极大的特点。另外，随着人们对“先消费，后还款”的理念的接受度越来越高，近几年商业银行个人贷款业务得到了大规模的发展。支行存量贷款笔数大约在近万笔。第三，贷款客户较分散。个人贷款的借款人从年龄、职业、地域等各个方面都有很大的差异化，与公司贷款业务相比，个人贷款客户数量多，分散程度大，难以集中管理，风险不容易控制。另外，有些个人贷款周期很长，比如个人住房贷款期限很多都在 30 年，给商业银行带来了一定的流动性风险。第四，贷款品种多，用途广。个人贷款品种非常丰富，并且用途很广，所贷资金可以用在生活消费的很多领域，比如购房、购车、装修、出国留学、旅游等等，这也在一定程度上增加了风险隐患。
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2.2 个人贷款业务风险概述个人贷款业务风险定义及特征
个人贷款风险是指个人贷款发放后，由于各种不确定因素导致的贷款本金或者利息受到损失的可能性。个人贷款风险的特征:第一，风险较大，难于把控。由于个人贷款的贷款对象是自然人，而自然人的个体情况各有不同，十分复杂，会涉及到各个领域、年龄等等，使风险把控的难度有所增加。另外，相比于公司贷款提供完整的财务报表等数据不同，自然人只能向银行提供最基本的身份和还款能力证明，比如收入证明、银行流水等，这就造成了信息的不对称，银行无法全面、准确的了解借款人，这也加大了银行的风险。第二，受经济周期影响明显。借款人向银行借款时，银行会根据借款人当时的收入来界定借款人的还款能力，从而发放贷款。但个人贷款一般期限较长，而在较长的期限内，经济周期会有一定的波动，借款人的收入也会随着经济周期的波动而浮动。当经济繁荣时，银行会扩大信贷规模，借款人还款情况也普遍良好，风险降低；当经济萧条时，银行会缩紧信贷规模，借款人的工资收入、经营收入会受到经济下行的影响，还款能力和还款意愿都会下降，银行的风险也随之上升。第三，风险化解成本与难度高。个人贷款的风险一旦发生，化解的成本和难度都很高。个人贷款金额小，但笔数多，相应的违约贷款笔数也会多，银行人员需要逐笔进行催收，业务量极大。当催收不成功时，通常要进行资产保全，到法院立案、聘请律师、诉讼等等环节，这些环节都需要支付高昂的费用。但在法律面前自然人相对于银行往往是弱势群体，这也增加了银行化解不良的难度。第四，风险出现有滞后性。个人贷款期限一般较长，尤其住房贷款，期限多在 30年，潜在风险较大。贷款初期，借款人一般会按期还款，但随时间推移，发生风险的可能性就会加大。根据国外银行经验，住房贷款的风险一般会在贷款发放后 8 年左右时发生。
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第 3 章 Z 银行个人贷款业务风险管理现状及存在问题........15
3.1 Z 银行个人贷款业务现状 ........15
3.2 Z 银行个人贷款风险管理存在的问题........17
第 4 章 Z 银行个人贷款风险的识别、评估及监控......20
4.1 风险识别......20
4.1.1 宏观层面风险识别....20
4.1.2 微观层面风险影响因素分析及识别 .....23
4.2 风险评估......29
4.2.1 风险评估工具——评分卡介绍 .............29
4.2.2 待评估因素分析........29
4.2.3 评分卡使用方法........34
4.2.4 评分卡应用举例........35
4.3 风险监控......36
第 5 章 Z 银行个人贷款风险管理的对策建议及保障措施....38
5.1 Z 银行个人贷款风险管理的对策建议........38
5.2 Z 银行个人贷款风险管理的保障措施........39
第 5 章 Z 银行个人贷款风险管理的对策建议及保障措施
5.1 Z 银行个人贷款风险管理的对策建议
商业银行个人贷款客户经理承担着贷前调查的重要责任，通常可以获得借款人的第一手材料，通过面谈以及实地走访的方式，可以对借款人身份、收入及贷款用途真实性有一个全面、客观的评价。客户经理应当对借款人仔细调查，对其家庭情况、身体状况、收入情况等等都要有充分的了解，手段要多样化，而不能单纯的依靠征信系统，越多的了解客户，对风险的防范越有利。对于那些极其重要但作假率较高的材料，比如银行流水，应在客户经理的陪同下到银行打印，以防材料虚假。同时，审批人员不能仅仅依靠客户经理的调查结果进行贷款审批，这会导致某些客户经理的贷前调查不尽职。审批人员应当按照一定比例随机抽取一部分借款人进行上门走访，一是对客户经理起到督促的作用，二是对借款人有更深一步的了解。贷后管理是风险管理的重要组成部分，很多银行为了追求利益最大化，往往只重视能带来收益的贷前部分，而忽略了极其重要的贷后部分，但是，事实是一旦风险爆发，损失会非常惨重，所以把控好风险相当于间接增加收益。首先应当建立完善的风险预警机制，把所有贷款按照金额或者其他标准分成高风险、中风险、低风险三大类，由客户经理对自己名下的借款人按照一定频率进行贷后回访，比如高风险客户一个月回访一次，中风险三个月回访一次，低风险半年回访一次，贷后管理人员按照一定比例进行抽查。当借款人出现风险信号时，应当立即查明原因，如果是故意欠款行为，就要对其进行密切关注，同时研究方案提前收回该笔贷款。贷后管理要遵循“早识别、早干预、早化解”的原则，从被动的风险控制向主动的风险管理转换，从清收不良贷款向清退潜在风险贷款转换，尽量避免风险发生后再进行补救。另外，应当完善贷后管理制度。通过例会讨论等方式来分析个人贷款存在的潜在风险，有针对性的制定防范措施。参会人员应当包括负责人、客户经理、风险审批人员和贷后管理人员。同时，要定期报送贷后管理报告，把贷后管理规范化、常态化，通过切实有效的行动来防范风险，确保资产的安全性。
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结论
贷款业务是商业银行最重要利润来源业务之一，随着我国经济的高速发展，个人贷款业务逐渐被各个商业银行提到战略发展的地位，个人贷款业务也成为商业银行贷款业务的重要组成部分。通过上文所述，可以得出对于 Z 银行进行风险管理同时提出相应对策势在必行。本文运用因素分析，应用研究的方式对 Z 银行个人贷款业务风险的现状及风险影响因素进行了分析。首先给出了个人贷款及风险的相关定义，同时对个人贷款风险管理的理论做了阐述；然后对国内外风险管理的模式和经验进行了借鉴；其次对 Z 银行个人贷款业务现状及风险管理当中存在的问题做出了分析，并为下一步提出相应对策打下基础；最后对 Z 银行个人贷款业务提出了解决对策和保障措施。通过本次研究，得到了以下结论：1．商业银行个人贷款业务的风险管理体系必须要在政府、社会、银行、个人的共同努力下才能实现，个人贷款业务才能得到健康发展。2．借鉴国际先进风险管理模式和最新成果，并与我国实际情况相结合，提出适合我国国情的建议与对策，对现实具有重要的指导意义。3．针对 Z 银行的个人贷款业务，进行了深入的因素分析，提出了具有较强针对性的解决对策，丰富了商业银行个人贷款风险管理的内容。对于商业银行来说，风险管理是一个永恒的主题，确保信贷资产质量是重中之重，个人贷款业务作为信贷资产业务的分支也不例外。同时，在金融全球化、资金脱媒化、银行产品和服务同质化、利率和汇率市场化的大背景下，管理技术日新月异，管理手段与时俱进，全过程的风险识别、计量和控制已占据主导位置。商业银行需要统一部署，结合自身实际情况，全面推进内部评级的研究与运用，达到个人贷款业务结构与效率、质量与效益的有机统一，实现持续健康快速发展。
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参考文献（略）