第一章 引言
1.1 选题背景与研究意义
实现经济的“可持续发展”已成为我国乃至全球各国经济发展的重要指导思想，在此背景下，众多学者致力于研究如何在保证经济发展速度的同时实现对生态环境的保护。改革开放以来，我国经济飞速发展，至 2018 年，国民生产总值已稳居世界第二，仅次于美国。与此同时，各地利用外商直接投资额不断增多并成为各地区经济增长的重要动力，2018 年我国实际利用的 FDI 达 1349.6 亿美元，与 20 年前即 1998 年相比，增加了近 950 亿美元。经济发展、科技进步、巨大的消费市场叠加政策利好等多重因素使得我国成为世界各国争相投资的重要目的地。2019 年，我国颁布了《中华人民共和国外商投资法》，这对我国外商直接投资无疑会起到推进作用。
然而，随着经济的高速发展、FDI 的持续增加，我国的生态环境不断恶化，其中大气污染尤为突出。以广东省为例，作为沿海城市，虽然其空气质量常年居全国各省市前列，但近年也开始频受雾霾污染的侵害。2014 年 10 月 25 日，广东省内大部分市县能见度在 5km 以下，其中清远市连山县能见度低至 200 米，全省共 11 个市县发布灰霾黄色预警，受雾霾影响严重的多个地区，路面能见度降低导致高速交通一度中断，市内交通堵塞严重，交通事故发生率显著增加，同时当地居民也出现不同程度的身体不适1。
雾霾污染发展之所以成为近年环境主题的热点词汇，一方面是因为雾霾影响范围广，我国基本所有地区近些年份都受到了雾霾污染的侵害，而其主要组成成分 PM2.5 的浓度值也均出现不同程度的增长；另一方面是因为雾霾对人健康伤害极大，雾霾中包含着大量的可吸入颗粒物，这些颗粒能够直接经由空气被人体吸收进而破坏人体内的呼吸系统，致使人体出现咳嗽、胸闷、呼吸受滞等不良症状。《2010 年全球疾病负担评估》一文中指出当年我国约有 120 万人因为空气颗粒物污染提前去世，占当年死亡总人口比重达近 15%2。2013 年，国际癌症研究机构（IARC）明确指出“污染的空气”损害人体健康，对人体有致癌作用。
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1.2 研究思路、方法及创新点
1.2.1 研究思路
首先通过阅读相关文献尝试建立 FDI 和雾霾污染之间的联系并探讨影响机制，然后定性分析我国 FDI 和雾霾污染的现状并观察二者的关系，最后利用空间计量模型实证分析 FDI 对雾霾污染的具体影响程度。文章的具体内容如下：
第一部分是引言；阐述了研究外商直接投资对我国雾霾污染影响的研究背景和意义，概述了文章的研究思路（技术路线图）、方法和创新点。
第二部分为文献综述；基于本文的研究目的，从 FDI 对环境的影响和雾霾污染影响因素两方面梳理已有研究文献，尝试厘清FDI与雾霾污染的联系，为后文理论分析奠定基础。
第三部分为理论分析；首先通过建立理论模型分析识别出影响雾霾污染的关键因素，然后通过建立 FDI 与影响雾霾污染关键因素的联系，分析 FDI 对雾霾污染的影响机理。
第四部分为主要变量的描述性统计；具体包含我国吸收外商直接投资的总体分布特征、产业分布特征、区域分布特征和我国雾霾污染的总体情况与区域分布特征，总结二者的联系从而为后文实证研究提供分析角度和思路。
第五部分为实证分析；利用莫兰（Moran’I）指数、吉尔里（Geary）指数和 Moran 散点图对雾霾污染做空间相关性分析，其后通过一系列检验筛选出最优模型，并依据相关理论，将空间杜宾模型（SDM）的回归结果进行分解，从直接、间接和总体效应出发分析 FDI 对雾霾污染的影响。
第六部分为结论与建议；首先根据实证结果对本文研究结论进行归纳，并以此为基础为各省市自治区制定雾霾污染防治政策提供参考建议，最后总结了本文研究中存在的不足，指出后续研究方向。
图 4-1 1999-2018 年我国实际利用外商直接投资金额（单位：万美元）
第二章 文献综述
2.1 外商直接投资对环境影响的研究
FDI 为被投资地注入发展资本、带去先进的生产技术、生产工艺和管理经验，同时对当地的产业结构造成影响。这些因素最终反馈到对被投资地整体环境的影响为何，学术界争论已久并形成三种主要观点，一是以 Walter 和 Ugelow（1979）、Mani 和 Wheeler（1999）为代表的学者们，他们认为外资进入带来的污染密集型产业的转移会对被投资地的环境产生负面影响；二是以 Letchumanan 等（2000）、Grey 和 Brank（2002）为代表的学者们，他们认为外资可以通过技术转移、促进创新等方式整体改善被投资地的环境污染；再者则是以 Grossman 和 Krueger（1991）、Panayotou（2000）为代表的学者们，他们认为应当从 FDI 的规模、结构、技术等效应出发分析外资进入对被投资地环境的影响。具体如下：
2.1.1 FDI 对环境的负面影响
外资进入在促进东道国经济发展的同时往往伴随着污染密集型产业的转移，从而对东道国的环境造成破坏。这一观点的代表理论有“污染避难所假说”和“环境标准竞次假说”。“污染避难所假说”最早由 Walter 和 Ugelow（1979）提出，认为发达国家会因为国内严格的环境规制而将对环境有严重污染的产业转移投资到对产业的环境污染限制相对宽松的发展中国家，因而吸收外商直接投资会对发展中国家的环境造成负面影响。Baumol 和 Oates（1988）年通过对环境政策经济理论的分析，从理论角度论证了“污染避难所假说”的正确性。Copeland 和 Tylor（1994）研究指出不同地区环境规制的差异将极大影响污染行业在地区间的分布，侧面反映出地区存在污染密集产业的转出和转入。Mani 和 Wheeler（1999）分析拉丁美洲国家和除日本以外的 OECD 国家的数据发现，由于发达国家的环境规制严于发展中国家，所以污染产业会通过外商直接投资的形式从发达国家向发展中国家转移，从而恶化当地的环境。Kolstad 和 Xing（1998）对美国污染控制成本不同的行业进行深入比较，发现化学品和初级金属等在国内污染控制成本高的产业大多位于对产业环境污染限制较低的地区。Benarroch 和 Thille（2001）提出“环境竞次”现象，即急切追求经济发展的国家为获取更多的外商投资机会，会选择主动降低当地的环境标准，从而出现集体的环境标准向底部竞争现象。Hoffmann 等（2005）利用格兰杰（Granger）因果检验分析 112 个国家的 FDI 和环境污染数据，发现 FDI 增加是经济发展落后国家环境恶化的格兰杰原因，即外商直接投资对经济滞后国家的环境产生了负面影响。Pao 和 Tsai（2011）的研究结果显示“污染避难所假说”适用于俄罗斯，即 FDI 的进入整体恶化了俄罗斯地区的环境。Blanco（2013）利用格兰杰因果关系检验分析 1980-2007 年间 18 个拉丁美洲国家特定行业 FDI与 CO2排放量二者的关系，发现 FDI 的进入进一步增加了污染密集型产业 CO2的排放量。
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2.2 关于雾霾污染影响因素的研究
对地区雾霾污染造成影响的自然因素人为控制难度大，只能考虑从社会因素角度出发采取雾霾污染防治措施，故下文主要梳理从社会科学角度分析对雾霾污染造成影响的因素的文献。
马丽梅、张晓（2014）分析我国 2002-2011 年 31 个省份的面板数据发现，煤炭所占的能源总消耗比重和地区的产业结构会对当地的雾霾污染水平产生显著影响，并且存在显著空间溢出效应。冷艳丽、杜思正（2015）的研究结果则表明，城市化和产业结构均会影响地区的雾霾污染情况，具体表现为工业比重增加恶化当地雾霾污染程度，城市化水平提升改善当地雾霾污染，此外其研究结果还表明经济发展水平、金融危机虚拟变量和贸易开放程度等均为雾霾污染的影响因素,而能源消费结构、人力资本等对雾霾污染的影响不显著。东童童和李欣（2015）使用空间计量模型分析我国 31 个省 2001-2010 年间的数据，发现工业劳动（L）和资本（K）的聚集均会使得地区的雾霾污染恶化,而工业产出集聚则对雾霾污染的作用方向相反，起到改善的作用，并且这些影响均存在显著的空间溢出效应。魏巍贤、马喜立（2015）建立一般均衡模型探究能源结构、技术和雾霾污染的关系，发现优化能源结构与发展先进技术是治理地区雾霾的有效方式。李根生、韩民春（2015）通过研究我国2003-2012年间29 个大中城市PM10 的面板数据发现，工业化水平影响地区雾霾污染，此外，雾霾污染存在空间溢出效应。邵帅（2016）通过对我国 1998-2012 年的雾霾污染相关数据进行分析，指出雾霾污染与经济增长间呈倒“U”形关系，产业结构、能源结构、人口、交通运输强度等因素均会对地区的雾霾污染造成影响，而研发强度和能源效率对雾霾污染影响不显著。吴建南等（2016）年对我国 2014 年城市 PM2.5 数据进行研究发现，工业增加值比重和机动车保有量是地区雾霾污染的重要影响因素。齐绍洲、严雅雪（2017）通过分析我国城市级数据指出我国多数城市的雾霾污染与经济呈倒“U”型关系，少部分城市呈单调正相关，即经济发展加剧当地雾霾污染。陈诗一、陈登科（2018）通过研究我国2004-2013 年城市级面板数据，发现城市化和人力资本对雾霾污染影响较大。
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第三章 FDI 对雾霾污染影响机理分析........................................11
3.1 雾霾污染的影响因素理论分析 ..........................................11
3.2 FDI 对雾霾污染的影响机理...........................................13
第四章 我国外商直接投资与雾霾污染的现状分析...................................15
4.1 我国外商直接投资现状分析 ............................15
4.1.1 我国外商直接投资总体情况 ........................................15
4.1.2 我国外商直接投资行业分布情况...................................15
第五章 外商直接投资对雾霾污染影响的实证分析..............................22
5.1 空间相关性分析................................22
5.2.1 空间相关性分析的相关概念 .............................22
5.1.2 雾霾污染的空间相关性分析 .....................................24
第五章 外商直接投资对雾霾污染影响的实证分析
5.1 空间相关性分析
5.1.1 空间相关性分析的相关概念
1974 年，Paelinck 在荷兰首次提出考虑通过构建一个计量经济学分支来专门研究区域和城市计量经济学问题。5 年后，Paelinck 协手 Kaassen 正式提出空间计量经济学的概念，虽然其没有给予空间计量经济学明确的定义，但确定了空间计量经济学发展的 5 大主要研究领域，包括空间相关性、空间关系的非对称性、其他区域解释变量的影响、事前与事后关系的处理和空间建模。Anselin（1998）明确将空间计量经济学定义为研究区域问题时，考虑空间因素对研究领域影响的一类方法，细分为模型设定、模型估计、模型检验和模型预测等一系列步骤。
空间相关性分析是运用空间计量模型分析经济问题的首要步骤，只有当变量存在空间相关性，才有必要使用空间计量模型进行分析，而当变量存在空间相关性时，采用空间计量模型往往能使得模型回归结果更为准确。
图 3-1 FDI 对雾霾污染影响机制图
第六章 结论及建议
6.1 结论
本文的主要结论如下：
第一，我国雾霾污染具有“空间依赖”的特性，流动性低且具有强聚集性。具体表现为：东部地区主要呈高-高聚集（HH），西部地区主要呈低-低聚集（LL），而中部地区介于二者之间，雾霾污染聚集形式存在一定波动。
第二，外商直接投资整体上加剧了投资地区的雾霾污染，具体表现为外商直接投资数额每增加 1 个百分点，本地区 PM2.5 浓度值增加 0.03%。但是 FDI 的空间溢出效应对雾霾污染影响不显著，即 FDI 对临近地区雾霾污染基本不产生影响。
第三，雾霾污染与经济发展水平并不是简单的线性关系；城市化水平的提升对于本地和邻近地区的雾霾污染均起到明显的改善作用；交通负荷和产业结构对雾霾污染的影响主要集中在其对周边地区的间接影响方面；能源结构和教育程度与地区雾霾污染关系不显著。
参考文献（略）