东营银行信贷风险识别与控制

本文是一篇管理硕士论文，笔者通过相关理论成果的科学运用，并结合特定研究对象，在本文即东营银行，同时，在实际工作中着重纳入实证和案例研究方法，结合研宂对象的特殊性，完成了具备个性的风险管理建模工作，在此基础上实现了指标量化，而本文的主要观点认为：第一，通过对商业银行信贷风险相关概念进行界定，选择资产管理理论、资产负债综合管理理论、全面风险管理理论作为东营银行信贷风险管理研究的理论基础，将商业银行信贷风险分类为：操作风险、流动性风险、市场风险、信用风险、利率风险。第二，对东营银行存贷款情况、信贷业务运作机制建设，以及相关管理现状进行深入讨论，积极深入发现其相关工作领域存在的问题：不良贷款持续上升，风险处置压力较大；银行贷款审査发放和内部管理缺乏规范性；评估手段单一，缺乏科学先进的风险管理技术；未落实客户风险测量工作，信用评估的有效性不足；缺乏项目评估人员和风险管理队伍。并以此对东营银行信贷风险管理的必要性及可行性进行分析。

1绪论

1.1研究背景
当历史发展到20世纪90年代，由于市场环境的逐步稳定，商业银行逐步成为金融市场核心，其成为了金融市场稳定的重要前提保障。另一方面，考虑到国内金融市场的开放程度，银行整个资产结构中贷款权重比较突出，国内经济环境的系统性潜在风险已经悄无声息的开始产生，银行自有风险逐步显性化，而步入21世纪，伴随经济全球化，金融风险开始具有更强的关联性，而又基于商业银行扩张程度，信贷风控应该引起相关领域和社会群体重视。

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1.2研究目的和意义
1.2.1研究目的
本文以东营银行作为主要研究对象，针对其信贷风控的研究，主要目的是实现该机构风控体系的可行性，提高业务的运营效率，以此实现企业资本实力的巩固。在具体研究过程中，基于当前商业银行信贷风控现状，以此完成笔者研究对象的数据建模，探索东营银行信贷风险评价模型应用的落实措施。
1.2.2研究意义
本文以东营银行作为研究对象，以完善其风控体系为主要目的，在此基础上完成相关管理制度的升级，提升管理效率，提高风险可控性，并通过建立真实有效的信用评级制度，以及结合社会信用体系，兼顾外部因素的积极影响作用，充分发挥环境影响力，实现信贷风控管理的有效性，落实提前性防范措施。
本文的研究意义：
第一，理论意义
基于学术界现存研究成果，研究范围比较广阔，但笔者认为相关研究中仍存在一定局限性，主要的表现是理论的实用性较差，而笔者运用相关知识，结合东营银行的实际情况，从银行自身的角度展开信贷风险管理的研究，研究过程中的相关观点可为学术界同类型研宄提供一定的理论性参考。
第二，现实意义
研究对象的信贷风控现状是笔者的主要切入点，而问题的主要来源也是该对象的风险管理研究，因此本文理论观点可以为东营银行制定更加科学，更加完善，更加具有可控性的信贷风险管理体系提供建议与对策。不仅如此，基于国内在该领域内的相关研究证实，有关机构着重进行内部完善，可以为提升整体经济水平做出重要贡献。

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2商业银行信贷风险管理理论分析

2.1商业银行信货风险管理的相关概念
2.1.1商业银行信贷风险的概念
基于在该领域的相关学术研究成果，笔者认为，针对该课题的定义还有待统一。在狭义上的风险，主要来源于最终收益和预期的差距，与此同时，成本和代价也有可能超出预期。基于此，商业银行信贷风险在其现实环境下，主要体现在和客户的信贷业务中，特殊客户群体会出现还款违约。而又由于其发生过程的特殊性，对于银行发展而言，则有相对较深的影响。而客观来讲，信贷风险也是商业银行利润获取的主要制约因素。
章彰关于商业银行信用信贷的风险等级进行了有效区分，且主要参考风险严重性，首先是比较常规的正常贷款，第二是低风险的关注贷款，第三是风险程度较高的次级贷款，而第四类和第五类则是风险程度极高的品种，即可疑贷款和损失贷款，详情如下：
（1）正常贷款：贷款信用基础良好，现金流稳定，履约能力强，风险为零。
（2）关注贷款：借款人的履约可持续性较弱，在实际中存在逾期现象，有不大于百分之五的人违约。
（3）次级贷款：贷款人现金流不稳定，经济现状恶化，一定时期内存在违约现象，违约率在百分十三十至百分之五十之间。
（4）可疑贷款：贷款人现金流恶化，抵押物不一定能覆盖损失，损失率在百分之五到百分之七十五。
（5）损失贷款：损失率超过百分之七十五，贷款人普遍存在违约现象，几乎丧失还款能力。
上述方法充分考虑了我国现实环境，且在实际研究过程中纳入了相关机构经验因素，是符合客观实际的管理对策。其对于当前商业银行的信贷管理有积极的引导作用，有助于构建合理的预防方案，进而为实现经济发展做出重要贡献。
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2.2商业银行倍贷风险管理基础理论
2.2.1资产管理理论
资产管理理论发展较早，在20世纪60年代已经开始。立足于外部环境视角，商业银行早期受制于市场环境和资本，其资产结构的科学性要求较高。就该理论而言，针对相关业务发展做出了一定时期区分，主要包括真实票据、资产转换、预期收入三种理论阶段。
第一种是真实票据理论，在实际经营过程中，出于风险考虑，要压缩贷款期限。该类策略的主要成因是基于该时期银行机构的局限性，主要表现在市场比较落后，风控意识较弱等。在一定程度上也侧面体现了该理论的必要性。但在实际运用中，还要集合经济发展现状，分析其局限性。首先是理论中对银行稳定的研究并不深入，在银行资本运转行为中，合理的贷款业务并不制约银行发展，贷款业务也是利润来源之一。其次是理论提到的贷款自偿，结合现实来看，并不具备可行性，受制于企业经营和现金流状况，企业存在还款不完整的现象。最后要兼顾特殊贷款需求，这是该理论的盲区，没有做好贷款模式的多样化，严重限制了该类机构的发展，且致使商业银行的抗压能力减弱，面对金融领域的进步难以适应。
由于真是票据理论有一定的导向作用，所以资产转换理论，在前者的基础上实现了传统理论的瓶颈突破。而基于此，商业银行业务得到扩张，银行贷款业务逐步多样化，充分发挥了该理论对银行机构和市场环境的积极影响，但不可忽视其局限性，具体表现为受制于证券价格因素的复杂性，银行资金的流动要受到经济环境的影响。
第三种是预期收入理论，其主要来源于学术文献，即《定期放款与流动性理论》，该文献阐述了贷款人预期收入在实际业务中，是信贷风险的主观因素。商业银行在具体的贷款方案中，要兼具贷款人的预期现金流考察，综合实现还款计划的科学性，进而实现商业银行的效益最大化。其局限性主要在于，现实中的银行信贷业务，其具体基数较大，需要进行考察的目标较多，其最后的考察结果难以达到实际效果，相关贷款人存在一定程度的违约风险。
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3东营银行信贷风险现状分析....................19
3.1东营银行发展情况....................19
3.2东营银行信贷风险管理现状....................19
4基于层次分析的东营银行信货风险评价模型构建................30
4.1东营银行信贷风险的风险识别................30
4.2东营银行信贷风险评估理论模型构建................30
5东营银行倍贷风险管理对策及保障措施研究...............42
5.1东营银行信贷风险管理对策..............42
5.2东营银行佑贷风险管理保障措施..............42

5东营银行信贷风险管理对策及保障措施研究

5.1东营银行信贷风险管理对策
5.1.1加强重点领域风险管控，降低不良贷款比例
东营银行应把信贷风险的管理与控制作为一项长期的系统性工作，通过风险分析、预测、控制等手段来预防、回避、消除和转移经营中的信贷风险，保障资金的安全。由于东营银行经营上的风险是客观存在的，建立信贷风险转化机制化解风险非常必要。在信贷投放和管理上，东营银行要更加注重稳健、审慎。分行、支行对每一笔贷款、每一个项目都要仔细推敲，要考究是否可持续。在经济下行的背景下，要高度关注授信业务商业模式的潜在风险和偶发风险。
加强重点领域风险管控，严控“两高一剩”行业信贷投放，审慎介入风险较集中的批发零售业等行业。面对当前复杂严峻的金融环境，应坚持风险控制和综合效益相统一这一原则。调整信贷结构，严格贷款担保手续，在控制风险的前提下，按照综合效益优先原则，开拓那些在确保贷款安全、流动，能带动存款业务、结算业务以及代收代付等中间业务发展的行业和客户。同时，盯防贸易融资风险，密切关注钢贸、煤贸、油贸等大宗商品贸易风险。加强对借款贷款风险监测，密切关注借款企业资金链、企业贷款情况、违约情况。加强企业担保圈贷款的风险防范，加强对企业互保、联保、循环保业务的准入管理。严格管控高杠杆、多头授信以及涉及高利贷和民间借贷企业授信风险，凡涉及民间借贷企业需审慎退出。加快支持类信贷业务发展，降低不良贷款比例，继续推动“客户小型化、风险分散化、收益最大化”的授信转型。加大固定资产支持类业务、核心企业信用支持类业务规模，加快形成中小企业客户链群，壮大授信客户基础。优先支持有经营效益的国家、省、市重点PPP模式建设项目；择优支持地方政府财政实力较强、负债适度，具客政府发偾背景、预期良好的市场化基础设施建设及民生项目；重点支持由土地储备项目承接主体以其提供的抵质押物作担保，并以提供土地储备服务返还报酬为还款来源的用于与储备土地平整相关的贷款；适度开展批发经济授信业务，结合当地批发经济经营特色，选择性介入专业市场拓展授信业务。对部分坏企业进行资产重组，将其不良资产交由专门的资产管理公司负责管理、营运和消化这些不良资产，也不失为一个好途径。
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6结论

6.1研究成果
立足于当前时代背景，由于经济全球化的影响，我国目前金融环境受制于国际秩序，在深入结合国内现状的前提下，国家针对基准利率有一定的政策变动，同时在汇率市场也有一定的宏观调控。国内商业银行为了适应市场环境，正在积极思考全球化战略。而具体运用中，相关机构逐步实现了业务和服务领域的横向生长，其潜在不稳定因素在于风险的增加。综上所述，信贷风险管理在现代化商业银行运营体系中，其地位已经越发重要。
笔者通过相关理论成果的科学运用，并结合特定研究对象，在本文即东营银行，同时，在实际工作中着重纳入实证和案例研究方法，结合研宂对象的特殊性，完成了具备个性的风险管理建模工作，在此基础上实现了指标量化，而本文的主要观点认为：
第一，通过对商业银行信贷风险相关概念进行界定，选择资产管理理论、资产负债综合管理理论、全面风险管理理论作为东营银行信贷风险管理研究的理论基础，将商业银行信贷风险分类为：操作风险、流动性风险、市场风险、信用风险、利率风险。
第二，对东营银行存贷款情况、信贷业务运作机制建设，以及相关管理现状进行深入讨论，积极深入发现其相关工作领域存在的问题：不良贷款持续上升，风险处置压力较大；银行贷款审査发放和内部管理缺乏规范性；评估手段单一，缺乏科学先进的风险管理技术；未落实客户风险测量工作，信用评估的有效性不足；缺乏项目评估人员和风险管理队伍。并以此对东营银行信贷风险管理的必要性及可行性进行分析。
第三，针对东营银行信贷风险管理存在的不足，从建立直观科学的风险预警指标体系；施行＂三权分立＂的贷款审査组织架构；加强重点领域风险管控，推动授信转型；强化风险防控机制建设，加强信贷风险管理等提出东营银行信贷风险管理对策。论文的最后部分还从增强资金业务盈利能力；强化合规与内控管理；强化内部审计监管工作；提升信息科技管理水平；加强员工培训和绩效管理等方面提出东营银行信贷风险管理保障措施。
参考文献（略）