第 1 章 绪论
1.1 选题背景
在合作共赢的主旋律下，经济全球化势态无法阻挡。当前，中美接二连三的发生贸易摩擦，国内外市场的不确定性逐渐增加，企业发生经营风险概率飙升。与此同时，银行贷款岌岌可危，导致银行不良贷款接连攀升，贷款安全性成为焦点，银行的经营在这样的背景下，发展也背上了沉重的包袱。信贷业务是商业银行与风险为伍并且盈利的根本手段。 近两年，我国商业银行不良贷款率“向上走”的趋势日益明显。银保监会通报出 2020 年我国商业银行不良贷款余额 3.5 万亿元，较 2019 年末数据增加 2816亿元，不良贷款率 1.92%。近年来金融大环境中，唱响着利率市场化改革的主题曲，商业银行即是金融中心，也是主旋律，低音是机遇，高音是挑战。在主旋律下，透露着信贷风险的识别与防控的重要性。尤其银保监办发〔2020〕29 号文件的出台，即 2020 年推动小微企业金融服务“增量扩面、提质降本”，全国普惠型小微企业贷款余额连年飙升，2020 年余额高达 15.3 万亿元，增速超过 30%，高于各项贷款增速 18.1%，其中 5 家大型银行增长 54.8%。
建设银行充分发挥科技和数据优势，围绕小微企业实施流程再造，建立“小微快贷”线上化业务模式，创新推出了一系列普惠金融专属服务方案。作为建设银行普惠金融对公贷款的主打产品，小微快贷的稳健发展将对于建行履行自身使命、营造良好口碑至关重要。但随着政策的越来越开放，银行对于小微企业信贷准入门槛越来越低，尤其是小微快贷基本为纯信用类贷款，这必将导致建行小微快贷业务逾期率持续提升。
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1.2 研究意义和研究目的
1.2.1 理论意义
基于上述背景得知，银行主要利润来源于存贷利差，所以信贷风险是银行头号风险，风险管理与技术的强弱严重影响金融系统的稳定，鉴于我国风险管理理念与技术相对国外银行来说较弱，就引进了国外银行进的风险管理理念与技术，例如：美国银行、花旗银行等。这些举措虽然在一定程度上提升了国内银行的风险管理水平，但是在生搬硬套的过程中仍然存在一些问题：
1.国内与国外所处的经济环境、人文环境有所不同，完全搬来用就存在水土不服的现象；
2.我国信用风险管理技术弱，一部分原因是框架不稳，没有完善管理体制制度。设立管理部门却将其职责划分不明晰，或者根本未设立管理部门，这就导致没有专人科学、合理的度量风险以及进行下一步的精细化管理风险。
现在，企业和商业银行的关系密不可分，从商业银行视角看，怎样准确、快速的识别企业经营风险，并且找到应对其风险的方法，作为企业坚实的后盾，为企业提供信贷支持，和企业一起在复杂动荡的经济环境中实现双赢。这是一个值得好好研究以及深入思考的问题。商业银行在风险管理过程中面对的首要问题就是怎样快速识别风险，继而控制以及预防风险。目前，我国处于高速行驶的经济增长现阶段一直在降速，经济下行趋势日渐明显，商业银行的外部大环境逐步恶化；利率市场化进程不断加速，市场环境竞争激烈也不容乐观，在这种环境下，对商业银行信贷风险管理进行研究，具有较强的现实理论意义。
1.2.2 实践意义
在普惠金融这个大背景之下，由于政策导向，金融机构为响应国家号召，也为了应对第三方金融机构对国有商业银行的冲击，放低了门槛，放松了条件。如何有效的平衡风险管理与普惠金融目标之间的关系，这就需要用事实和数据进行说明。而本人作为银行基层行的信贷人员，相当于银行营销体系的终端，也是信贷政策的执行终端；基层行既是任何一项信贷业务的起点，也是信贷风险产生的源头，任何风险防范的政策措施都必须通过基层行来发挥作用，本文将结合金融风险管理理论、运用相关工具和方法识别出风险，并对风险出现的概率和影响大小进行客观的评价，对于建行甘肃省分行择优筛选客户、降低违约事件的发生，提高建设银行整体风险管理水平，从而提高核心竞争力以及增强商业银行盈利能力有较强的现实意义。
工商企业管理论文研究思路
第 2 章 概念界定与理论基础
2.1 小微企业
2.1.1 小微企业概念及划分
小微企业包括小型企业、微型企业、家庭作坊式企业。根据《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2017〕213 号）的规定：结合行业特点，企业从业人员、营业收入、资产总额等指标是划分大、中、小、微型企业的标准。具体小微型企业划分标准如下表所示：
表 2.1 关于小微型企业的划分标准
建设银行根据自身经营管理需要，小微企业客户分类的标准与上表一致。但以下客户无论是否符合以上条件都不是建行小微企业客户：
1.房地产行业企业； 2.政府融资平台客户； 3.公路铁路运输、电力能源、市政设施建设、投资管理、政府机构客户等行业客户。
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2.2 普惠金融
近年来，由于国家层面重视程度变大，普惠金融的发展也随之越迅速。从2013 年党的十八届三中全会首次将“发展普惠金融”写入“中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定”中开始，关于普惠金融的政策支持力度越来越大；利好政策相继在其发展的道路上为其加足马力： 2014 年起，央行开始定向降准、下调存款准备金率；
2015 年 12 月，国务院印发 74 号文：《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》为其扫清道路障碍，铺好高速路，一双大手推动着大众创业、万众创新。同时该规划就是高速路上的导航，明确了普惠金融发展目标，并提出了一系列务实的政策建议。
2016 年两会，全国人大批准的“十三五规划”也将普惠金融作为四大聚焦领域之一，这意味着未来普惠金融全面深化和创新发展将成为我国金融改革与发展的重中之重。
2017 年，一系列的政策聚焦在普惠金融高速道路的每一寸路面上，将路面逐步细化抹平，加速普惠金融发展：当年《政府工作报告》明确要求“鼓励大中型商业银行设立普惠金融事业部”。5 月，银监会下发了 25 号文，即《大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案》，明确提出了普惠金融应将目光集中在小微企业、“三农”、创业创新群体和脱贫攻坚等领域，缓解上述领域的融资难、融资贵。7 月，第五次全国金融工作会议将普惠金融的视角拉向了高位，从顶层设计的角度提出“构建普惠金融体系”。
2018 年，《政府工作报告》从增添帮手的角度，即合规发展地方性中小型金融机构，支持普惠金融发展，并携手并肩共同着力解决小微企业融资难问题。
由此可见，我国正在前所未有的力度将普惠金融推向上一台阶，向着更高水平、更宽领域纵深发展，这也明确了普惠金融高速路的具体目的地，为了更好的发展普惠金融，向目标不断前进，制定和提出了更加系统、更具可操作性的 “路线图”和“时间表”。与此同时，政府相关部门也随之出台了一系列货币政策、监管政策、财税政策协助共同推进普惠金融基础设施建设以及战略实施。
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第 3 章 建行甘肃省分行小微企业贷款业务风险管理现状 ..................... 19
3.1 建行甘肃省分行简介 .................................. 19
3.2 建行甘肃省分行普惠金融情况简介 .................................... 19
3.3 普惠金融业务简介 ............................... 21
第 4 章 小微企业贷款业务风险影响因素分析 ............................... 28
4.1 数据来源与样本筛选 ................................. 28
4.2 影响因素识别 ...................................... 28
第 5 章 信用风险管理的建议及优化对策 ................................... 42
5.1 基于实证分析信用风险管理建议 ...................................... 42
5.1.1 关注借款人的行业 ............................................. 42
5.1.2 将借款人基本情况纳入风险评估体系中 ........................... 42
第 5 章 信用风险管理的建议及优化对策
5.1 基于实证分析信用风险管理建议
根据上一章实证分析的结果，得出建行甘肃省分行小微快贷业务信用风险的主要影响因素为：借款人的行业、授信方案、担保方式、拖欠天数、贷款年利率。确定了小微快贷客户的违约因素以后，能够帮助建行甘肃省分行识别出哪类客户容易产生信用违约风险，从而能够制定与此类客户相应的风险防控措施。本章基于以上分析结果，建议建行甘肃省分行在小微快贷信用风险管理上应该注意一下几个方面的内容。
5.1.1 关注借款人的行业
从此实证分析的结果可以看出，行业类型这一指标因素与建行甘肃省分行小微快贷信用风险之间的显著为负相关，这意味着信贷政策里限制性行业审慎介入。基于这一结果，建行甘肃省分行在进行小微快贷业务审批环节，应重点增加对行业的控制性措施，例如在“建行惠懂你”APP 上增加借款人对其所在行业的选择性描述环节，重点在其主营业务收入的行业描述方面，仅凭客户经理上门核实的表面情况定行业类型会有偏差。
5.1.2 将借款人基本情况纳入风险评估体系中
根据上一章二元 logit 回归模型分析过程中，可以分析的指标类型较少，应将借款人婚姻状况、收入、工作年限、受教育程度等基本情况等因素与建行甘肃省分行小微快贷信用风险关联起来，在“建行惠懂你”APP 上增加借款人的基本情况的填选描述，丰富线上业务风险评估指标。
5.1.3 对不同情况借款人进行分类风险管理
本文通过二元 logit 回归模型检验了各个变量对建行甘肃省分行小微快贷业务信用风险的影响关系及程度，通过模型分析结果发现，小微快贷业务是运用大数据分析授信，而借款人的银行内部数据即借款人的授信方案、担保方式、拖欠天数、贷款年利率对建行甘肃省分行小微快贷借款人是否产生违约行为有显著性影响。因此，为了控制小微快贷信用风险，行内数据的收集采纳尤为关键，行外数据的收集采纳是授信业务的辅助指标。
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结论
本文研究针对性较强，本人长期处于公司信贷业务的岗位，对公司类贷款总体业务流程熟识，对小微企业贷款相对熟识，同时掌握相关信贷政策和信贷风险点，是公司信贷业务的一线操作者，有着较为丰富的一线经验，提出的建议可能具有可行性和针对性。本文选取建行甘肃省分行的视角，并且以实际数据作为支撑，通过二元 logit 回归模型进行数据分析，说明了建行甘肃省分行小微企业贷款业务存在的一些问题，力图对建行甘肃省分行的小微企业贷款的风险管理提供一些参考建议。通过本文的研究得出了一下有价值的结论：
一是建设银行长期擅长“双大”即大项目、大客户贷款的风险管理，在小微企业信贷风险管理方面，由于小微企业贷款本身具有较高的风险性，如果按照大企业一样的风险管理方法去实践于小微企业，必然会产生巨大的风险，且现阶段，小微企业贷款大多数是线上贷款，从风险管理角度更要加强系统控制能力。
二是结合建行甘肃省分行实际工作情况以及数据分析结果，进行总结分析，可以看到建行甘肃省分行在小微企业贷款业务风险管理上存在的一些问题，比如重贷轻管的观念依旧存在、行业预警不及时、预警信息处理滞后、贷后管理流于形式、贷款结构不平稳、信用贷款集中度过高、营销人员专业化程度不足等问题进行了分析。
三是在建行甘肃省分行目前小微企业信贷风险管理的基础上，结合实际情况，提出一些改进措施，包括前端把关与流程管控并重、风险排查与及时化解并重、模式创新与穿透管理并重、系统机控与合规管理并重、健全智能风控体系等。
参考文献（略）