第1章导论
1. 1研究背景与意义
当今，世界经济整体不景气，经济形势依然不乐观。全球经济整体复苏缓慢，各主要经济体增速停滞不前，各经济体间的分化日益严重，各大宗商品的价格存在严重波动，各国间贸易与国际直接投资仍十分乏力。由此，全球经济仍然在缓慢地恢复之中。预估未来一两年间全球经济仍然面临着诸多不确定性因素，整体经济向好预期困难重重。在过去的十几年间，国际金融业在不断改革创新中不断发展。银行业作为金融主体，同样在不断地创新和发展。但是在改革发展的同时，也伴随着风险和危机。基于在过去的几次金融危机中，国外商业银行大量地相继倒闭所导致的系统性危机，人们开始逐渐思考商业银行整体竞争力的提升和风险经营管理能力的提高。中国银行业维持着多年的高速扩张和发展，在资产质量、风险控制、经营管理体系等方面存在着诸多的漏洞和缺陷，并没有随着其自身规模的高速扩张而发展创新。在现今经济存在较大压力和不确定性的大背景下，其暴露出不少问题，埋下了许多重大隐患。不良资产问题一直是影响中国银行业效率的最大问题，并已经成为中国银行业下一步改革和发展的沉重包揪和障碍。中国国内银行仍然受到大量坏账的困扰，如果经营情况得不到明显改善，对于这些问题不加以足够重视，整个中国银行业会受到冲击，甚至于影响整个实体经济的良好运行。商业银行是在不断经营着风险。商业银行在日常的经营管理中积累并吸收了社会上大量的资金，同时另一方面又通过科学的风险性操作，把风险进行转移，并最终获取风险报酬。既然商业银行不断经营着风险，那么风险管理对于商业银行而言至关重要。在我国，虽然现今商业银行的业务产品不断创新，但是“吸存放贷”仍是目前我国商业银行取得利润的主要业务模式。因此，信贷风险管理在商业银行经营管理中占有重要的地位。商业银行在经营中不能因为过分追求利润而忽视了风险的存在。怎样更好地进行公司信贷风险的经营管理，怎样在可控的公司信贷风险下，运用科学而先进的信贷管理技术和手段，实现商业银行收益最大化，是我们值得思考和探讨的。
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1. 2文献综述
最先提出现代商业银行具有风险经营管理这一理论论调的是原德意志银行的董事长Breuer先生。在他看来，随着世界经济逐步走入全面信息化，高科技化时代，金融产品及服务不断发展，推层出新，而随之而来的就是风险控制和管理能力。而与此同时，银行的职能也会从资金融通职能逐渐向风险中介职能转变，引领商业银行不断创新发展。Joachimvonkoeppen(1998)认为：现代商业银行作为存款接受者，信贷提供者完成了资金中介后同时承担了风险转移和风险接受角色。银行首先通过风险分析，审查风险转移的可能性，同时在接受风险后管理好风险，从而化解它从存款人那里接受的风险，实现盈利目标。前美国联邦储备银行行长劳伦斯?梅耶(LaurenceRMeyer)认为：风险管理是银行业赖以生存的基础，银行机构自诞生之日起，就是和风险管理相联系的。对商业银行风险的评估、控制和管理，历来是金融机构自身和监管当局密切关注的问题。Beaver(1967)认为可以利用计量统计研究方法，通过借款公司历史样本数据搜寻出违约与公司特征变量间的关系。其运用财务数据对公司违约进行了研究，通过对样本的分析得到破产企业与正常企业单个财务比率的违约门滥值，并利用财务指标门檻值进行企业破产判别。
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第2章商业银行信贷风险管理概述
2. 1信货风险的含义
信贷风险是指商业银行在发放贷款业务过程中由不确定因素所引起的各种损失发生的可能性。信贷风险一般是可以进行度量的，在贷款发放之前或贷后，可以通过一系列指标因素，衡量贷款风险程度的大小尺度。信贷风险是银行在贷款管理过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素影响，造成银行信贷资产到期不能收回，或不能全额收回，从而使信贷资产具有蒙受损失的可能性。或者说，信贷风险是一种银行在贷款管理活动中因受各种不确定因素影响而使信贷资产蒙受损失的可能性。信贷风险和风险信贷是有一定的差异性的。对于风险信贷而言，是指风险级别很大，对于信贷资产的本金和利息的收回会造成极大不确定性的信贷资产。可以说，风险信贷在商业银行发放贷款之前，就已经知晓该笔信贷业务的风险性，其风险性要比普通的信贷资产要大的多。
2.2信贷风险管理的含义及度霣
信贷风险管理是指商业银行运用系统的、规范的、科学的方法对信贷管理活动中的各种贷款风险进行识别、计量和处理的过程。信贷风险管理就是要保证贷款资金在出借期间的安全性问题。这就必须在贷款的配置和贷款使用过程中做好科学有效的管理，必须事先对贷款资金在出借过程中各种风险性问题做全面而细致的科学分析和论证，尽可能降低信贷风险。商业银行是一种经营货币的企业形式。商业银行也是以赚取利润作为企业的目标。然而在商业银行的信贷过程中，如何权衡好安全性和收益性二者的关系，协调二者之间的矛盾关系，商业银行就必须重视加强信贷风险管理工作，及时发现问题，解决问题。在信贷过程中追求收益的同时，把握好信贷安全性这个度，在实践工作中不断总结，逐渐提高信贷风险管理水平和技术，有效促进商业银行的稳定发展。银行是经营风险的行业，自其产生之日就伴随着风险，就像戴蒙德(Dimond)曾说过，银行和挤兑是孪生兄弟。因此，有效的风险管理是银行能够持续经营的命脉所在。I2商业银行为客户提供不同形式的存款、贷款服务，是一直以来商业银行赖以生存、盈利的最基本运作经营方式，也是其最基本的资金融通服务。在客户群体中，有的是风险厌恶者，喜欢将资金存入银行，以赚取稳定安全的收益。有的是风险偏好者，偏好于将闲置资金投放于高风险行业，如股票、期货等领域。因此具有风险厌恶者的人群是银行存款规模的主力军，他们会将自身除日常需要使用以外的闲置资金以存款的形式存入银行。银行就像是一个中介机构，在吸收聚集了大笔存款资金后，就会想办法将资金以高于存款利率的价格借出，以赚取存贷利差。商业银行会在市场上进行筛选，尽可能以高品质的优质客户为资源目标，将资金借出以获得贷款利息收入，从而收回风险成本溢价和经营风险成本。设一个简单的数理模型：在一个成熟的市场中，排除其它的市场角色，只假定三个市场角色：银行存款人、商业银行(中介机构)、银行贷款人。
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第3章X银行公司信贷风险管理现状及问题...........24
3.1X银行公司信贷业务情况..........24
3.2X银行公司信贷风险管理现状..........26
3.3X银行公司信贷风险管理的问题..........30
第4章优化X银行公司信贷风险管理策略..........35
4.1优化部门组纪、框架及完善内控机制..........35
4.1.1优化部门组织框架..........35
4.1.2完善内控机制..........37
4.3加强客户限额和信贷政策调整..........41
4.3.1加强客户限额管理..........41
4.3.2适时调整信贷政策..........45
4.4银行内部风险评级管理系统化及引入RAROC工具..........48
4.5加强员工培训及激励机制..........52
第5章总结与展望..........57
第4章优化X银行公司信货风险管理策略
4.1优化部门组织框架及完善内控机制
针对X银行在内部组织框架中所暴露出的问题，应使其风险管理的组织制度和风险组织构架全面得到提升。在X银行的风险管理组织制度上，必须要形成由董事会及其总行高层管理人员为中心，由设立的风险管理总部为核心，与银行内部各业务部门相联系的内部风险控制制度。X银行的董事会及其总行高层管理人员要在风险管理中发挥重要的作用，银行内部的风险管理的政策和战略措施必须全都通过董事会表决审议通过才可以实施。实施过程中由总行的高层管理人员进行全程的监督和把控。除了在X银行各层级部门设立风险管理部门来控制风险以外，还要在各个风险管理部门按照风险的特性分别设立负责信用风险、市场风险、操作风险的细分风险管理部门，使风险管理工作进行得更细分，更有针对性。要确保各个风险管理部门运转的相对独立性，既要适当地与各业务管理部门保持一定业务上的联系，做到与时俱进、与市场俱进，保持信息上的畅通;又要有其一定的独立性，使风险管理部门在风险管理的判断和决策上不受业务部门负面的干扰，更好地保证风险管理的公正性和高效性。在x银行总行对于风险管理进行集权管理的同时，可以对下属的地区分行风险管理进行适当的授权，以凸显X银行内部风险管理适当的灵活性。在X银行的风险组织构架方面，建议采用先进的银行组织构架一一矩阵式模式，按照这一模式的特征，可以在X银行的组织体系内部按照各地区分行分部设立利润中心，按照这样设置，每个地区分行就是一个集业务管理机构、风险管理机构、利润中心于一身的单独经营单位。
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结论
就整个世界经济大环境而言，目前世界经济内在推动力仍然不足，宏观经济走向仍然不明朗，世界经济上升势头仍然非常疲软。世界很多主要发达经济体还没有完全走出经济危机的影响，经济数据表现都欠佳。世界新兴经济体发展也极不稳定，总是忽高忽低，受到发达国家经济体影响极大。整体而言，世界经济还是在艰难中徘徊不前。就我国国内整体经济运行而言，伴随着经济增速放缓，经济下行压力仍然十分明显，压力较大。我国己经几个月CPI指数在低位徘徊，市场上更有观点认为我国现在的整体经济状况会有通货紧缩的风险发生。受全球经济萎靡的影响，全球的贸易景气度处于低位，出口环境仍不甚理想。我国出口相关指数受到国际经济形势的影响，也是多年处在较弱的指标特征上。就房地产市场而言，经过了过去几年的迅猛发展，随着我国整体土地价格水平的不断上涨，房地产价格也连续快速上涨。不论是处于我国的任何一个城市中，现今的房地产价格都比过去几年增长了几倍，尤其是一些三、四线城市出现了价格明显虚高的现象，房价与地区的人均收入极其不匹配，发出十分危险的信号。国务院也相应出台了各种房地产调控政策来控制房价，防范房地产波动所引起的风险。也正是由于国家提出要转型发展，国务院先后出台了多项产业结构调整政策，防止产能过剩，支持新兴产业和绿色环保行业，支持己有产业的升级换代。在世界经济持续萎靡不振，我国当前经济形势处于“三期叠加”的特别时期，尤其是目前新一届政府中长期改革调整的各项措施，使某些行业领域增加下行的压力，基于以上经济环境和行业现状，使得我国银行业信贷风险管理水平和能力面临着巨大考验。
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参考文献(略)