绪论
1.1本文的研究背景和意义
自改革开放以来，我国的经济建设在我国政府有目标、有计划、有步骤的组织和领导下取得了令世界瞩目的伟大成就。社会主义的市场经济体制初步建立起来并且日益完善，更加具有活力、更加开放的社会主义市场经济体系逐步形成，起到的作用是基础性的是市场在资源配置中的所其的作用，而且这种作用在显著增强，在这基础上我国也初步形成了新的宏观调控体系框架。我国的经济总量始终保持着年均9.6%以上的增长速度并持续增长达30年之久，一举跃为了第二大的经济实体，第一大的贸易出口国。在党和人民政府的领导下，我国的经济建设所取得的巨大成就，令世界各国啧啧称奇，并将这称之为“中国奇迹”。随着我国经济结构的不断优化和经济增长方式的不断转变，我国的国际竞争力将会不断地提升，未来我国经济的各项指标将会以更快的速度超越世界其他的先进发达国家，成为世界的超级强国。但我们也应该清醒地看到，在我国的经济持续30年高速增长，经济建设取得举世瞩目的同时，我国也是一个物价波动相对频繁的国家。
从1980年至今，有十九年我国的物价上涨率超过3%的，有十三年超过5%，尤其是在1985年、1988-1989年和1993-1995年，物价上涨率都达到了 10%以上的高水平。在1988年由于我国政府和中央银行对当时我国经济环境分析出现偏差，使得当时的通货膨胀率达到了 18.8%,并且令人咋舌的是，到了上世纪九十年代中期，特别是1994年我国的通货膨胀率更是创纪录的达到24.1%，如此剧烈并且频繁的物价波动，必然会对我国经济社会的稳定和人民生活水平的提高带来严重的负面影响。通货膨胀一方面会造成居民手中的财富艇值、加重人们的生活负担、给社会稳定带来非常严重的负面影响；另一方面通货膨胀会破坏市场的运行机制、对资源的优化配置产生误导、进而损害整个经济的健康运行。
正如著名的经济学家弗里德曼曾经所指出的，对于当今世界上的任何一个国家来说，严重的通货膨胀它比一场大规模的战争对这个国家的经济、人民所造成的损失和伤害是非常严重的，它比任何一场大规模的战争对这个国家的政治、经济、文化、民1生摧毁的速度更加的快速和彻底。因此防治通货膨胀成为当前世界各国政府调控经济所需要解决的一项重要课题，尤其对于国民经济快速增长旳中国，治理通货膨胀的任务更加艰巨。通货膨胀简单的说就是物价的总水平持续上涨或是币值的下跌，衡量通货膨胀的核心指标就是物价上涨率。
按照通货膨胀产生的体制，当前世界各国对通货膨胀的分类一般分为四种，分别是：第一种类型是公开型的通货膨胀类型、第二种类型是隐蔽型的通货膨胀、第三种类型是抑制型的通货膨胀、最后一种类型是补贴型的通货膨胀。而按照通货膨胀的影响程度，又可以把通货膨胀分为：第一类型爬行型的通货膨胀、第二种类型是温和的通货膨胀、第三种类型是奔驰的通货膨胀和第四种类型是恶性的通货膨胀。另外，按照通货膨胀的形成原因，又可以把通货膨胀分为：第一类型由需求拉动引起的通货膨胀、第二类型由成本推进引起的通货膨胀、第三类型由供求混合型引起的通货膨胀、第类型四结构型通货膨胀和第五预期型通货膨胀。拉美国家的经济学家根据对本地区通货膨胀的研究，提出了一些有别于传统的特殊通货膨胀类型，主要有：第一类型是惯性的通货膨胀、第二类型是分配竞争的模式和第三类型是金融缺陷的模式。
中国及东欧等转轨国家的经济学家也根据各自国家由计划经济向市场经济转轨过程中出现的通货膨胀情况，提出了两种新的通货膨胀类型：第一是转轨型的通货膨胀和第二是价格改革的通货膨胀。当前世界各国防治通货膨胀所采用的一项重要政策工具上货币政策比财政政策更有普遍。货币政策的实施主体是指一国的政府或中央银行，实施货币政策的目的是为了影响国家的经济活动，货币政策的主要工具一方面是一国政府或中央银行控制货币的供应量调，另一方面是控制市场利率的各项措施。特定的政策目标例如抑制通货膨胀、实现完全就业或者经济的平稳快速增长等方面的目的是实施上述货币政策的主要的目的。当前世界各国非常重视货币政策在治理通货膨胀中所起到的作用，货币政策对于一国的国民经济和物价的影响是当前宏观经济学的核心命题之一，货币政策一方面可以成为稳定甚至推动经济增长的利器，另一方面也往往可能产生与执行者意愿相违背的效果。
纵观当前，对于如何治理通货膨胀存在着许多理论主张和实践经验。有的主张从强化国家干预到弱化国家千预，强调市场机制的转变；有的主张保持宏观经济政策的稳定，积极进行反周期调节，同时加强对政府自身和公共部门行为的约束降低生产和经营成本，维护市场的正常运行。还有的主张积极调整货币政策，保持货币政策的可信性、坚定性和连续性，增强社会对紧缩政策的接收和承受能力，从以前的以控制利率为主要政策工具转变为以控制货币供应量为主要的政策工具。还有的学者专家主张谨慎运用直接价格政策，同时主张要对不同的商品要采取不相同的管制价格的机制。
总之，全面地认识和理解我国经济增长的运行规律，尤其是货市供应量与通货膨胀间的内在关系，经济增长与通货膨胀间的内在关系，对研究具有中国特色社会主义市场经济下的经济学的丰富与完善具有重要的现实意义，对于保持我国的社会主义市场经济建设顺利实现增长目标，避免动荡起伏，具有极为重要的实践价值。
2随机波动下时变参数(TVP)回归模型.................. 8
2.1时变参数(TVP)回归模型................. 8
2.2估计方法 .................9
2.3 TVP回归模型下的MCMC算法 .................11
2.4时变参数(TVP)回归模型的模拟检验 .................17
2.5本章小结 .................19
3随机波动率下时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型................. 20
3.1时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型 .................20
3.2 TVP-VAR 估计方法 .................21
3.3本章小结 .................23
4货币政策与通货膨胀间时变现象的实证研究 .................24
4.1历史回顾 .................24
4.2数据的选取和参数的设置与检验................. 26
结论
针对同样的一个经济问题，即使使用相近的数据来进行分析，现有的研究也存在着很大的分歧。出现这样的情况的一个重要的原因就是由于我们在分析经济问题时，选取的参数大部分都是非平稳数据，如果直接采用经典的回归模型，就有可能会出现许多参数的统计量的分布不再是标准分布的现象。所以本文通过实证研究证明相对一些标准的自回归模型(VAR)并不适宜用来对类似通货膨胀与国民经济和货币投放量这些宏观因素的分析。
而且由于宏观经济因素的分析时间的跨度一般都会很大，这样经济现象有时就会发生结构性的突变，对于自回归模型(VAR)或向量误差修正模型(VECM)这些类似的模型，只能给出有偏的参数估计，因此有时自回归模型(VAR)或向量误差修正模型(VECM)这些类似的模型就会严重的错估变量之间的真实关联性。很显然，如果变量之间存在着非线性的相关关系，那么标准的自回归(VAR)类模型便不再适宜。
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